Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) – технический индикатор, разработанный президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени. Измеряется в процентах от 0 до 100. 

По словам самого Д. Лэйна: “индикатор не следует за ценой, не следует за объемом и пр. Он следует за скоростью импульса (моментума) цены. Как правило, импульс меняет свое направление до изменения цены.”*

Если открыть настройки самого индикатора в торговом терминале MetaTrader 4, мы увидим вот такие параметры:

 

Давайте разберемся, за что отвечает каждый параметр и по какой формуле происходит расчет индикатора:

1. Период %K – число временных периодов, используемых при расчете стохастика.
2. Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор).
3. Период %D – число временных периодов, используемых при расчете скользящей средней линии %K.
4. Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный).

Формула расчета величин:

 
где:
Close - цена закрытия текущего периода;
Min(Low(%K)) - наименьший минимум за определенное число периодов %K;
Max(High(%K) - наибольший максимум за определенное число периодов %K.

%D=MA(%K,N)

где:
MA – скользящая средняя;
N – период сглаживания.

Глядя на формулы, все равно не до конца понятно, что же конкретно индикатор отображает. Чтобы все встало на свои места, приведем пример:

Мы хотим посчитать значение %K за последние 7 дней. За этот период цена минимально опускалась к 1,33530, максимально поднималась к 1,37102, цена закрытия текущего периода Close – 1,34538.

%K=((1,34539-1,33530)/(1,37102-1,33530))*100=28.25 %.

Это значит, что текущая цена закрытия находится на уровне 28,25 % от торгового диапазона последних 7 дней. Если бы мы получили результат %K=0, это бы означало, что цена имеет минимальное значение за выбранный период, %K=100 – соответственно максимальное значение за период.

Какую пользу можно получить от этого?

Лэйн выделял две важных области: (0-20) – зона перепроданности, (80-100) – зона перекупленности. Таким образом, если цена находится ниже 20, цена считается сильно заниженной, если выше 80 – слишком завышена. Но нужно помнить, что стохастический осциллятор хорошо работает, когда на рынке нет тренда. Это важный момент, на котором множество начинающих трейдеров теряет деньги. При трендовых движениях нахождение стохастика (%K или %D) выше 80 - это не повод к продажам, цена может расти и выше. Аналогично, если стохастик находится ниже 20, цена может падать ниже.

  

Какие торговые сигналы все-таки показывает индикатор?

 
1. Пересечения линий %K и %D между собой.

Сигнал на покупку: линия %K пересекает %D снизу вверх. 
Сигнал на продажу: линия %K пересекает %D сверху вниз.

2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности.

Сигнал на покупку: стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
Сигнал на продажу: стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.

Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно.

Пример торговых сигналов стохастика с настройками (5,3,3) по первому и второму методу:

3. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены.

Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора. Бычья дивергенция формируется, когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум.

     

В заключение сделаем некоторые выводы: индикатор довольно интересный. Его основным недостатком является мгновенная реакция на изменения цены, из-за чего формируется много ложных сигналов против основного движения. Но если заранее определить тренд на рынке, стохастик может быть полезен на краткосрочных откатах для входа в сторону тренда. Также осциллятор часто используют как фильтр к другим индикаторам, и наоборот. В любом случае с настройками индикатора можно поэкспериментировать: можно сделать его более быстрым или медленным, также можно определить другие границы перекупленности/перепроданности в зависимости от фазы рынка – тренд или флэт.

* Stochastic Oscillator "doesn't follow price, it doesn't follow volume or anything like that. It follows the speed or the momentum of price. As a rule, the momentum changes direction before price

______________________________________________________________________________________

Альтернативная версия 
_______________________________________________

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор,входит в стандартный терминал MT4. Как и все индикаторы, имеет свой недостаток: если в расчет внесли новые данные, он быстро изменяет свое значение.

Это говорит о нестабильности его результатов. Есть два варианта использования этого индикатора - быстрый и медленный. Первый более точный, но имеет множество ложных сигналов. Медленный имеет меньше сигналов, линии сглажены. Для правильной настройки используют %К и %D. Период  %К – для работы быстрого стохастика. В стандартных настройках установлено 3, но рекомендовано 13. Обычно на графике отображается  сплошной линией синего цвета. Период  %D-период замедления, при увеличении значения ложные сигналы фильтруются, рекомендовано оставить без изменений, отбражается красной линией. 

Существуют также дополнительные настройки, которые можно изменить по своему усмотрению, либо оставить стандартные параметры.

• Цена – показатель, который является основой расчетов. Можно установить минимумы и максимумы, либо цену закрытия.

• Замедление – в настройках по умолчанию стоит показатель 3, а при увеличении линии стохастика сглаживаются.

• Метод МА – используется в качестве дополнительного метода сглаживания. Рекомендуется оставить настройки стандартными, однако все зависит от выбранной торговой стратегии.

Кроме того, необходимо настроить уровни перекупленности и перепроданности. Изменить эти показатели можно во вкладке «Уровни». Зачастую используются два варианта: 80 и 20, либо 90 и 10. Для второго варианта характерно меньшее количество сигналов на вход. Но при этом и ложные сигналы появляются значительно реже.
Стратегии для стохастика
Использование данного индикатора лежит в основе множества стратегии, и рассматривать каждую из них подробно в этой статье нет смысла. Но стоит обязательно ознакомиться с принципами открытия позиций на покупку и продажу при применении стохастика.
В качестве основного либо вспомогательного инструмента стохастический осциллятор можно использовать в следующих стратегиях: скальпинг, торговля по тренду, на пробой или в ценовом канале.
Покупку стоит производить в зоне перепроданности, когда показатели ниже уровня 20. При этом синяя линия %К должна пересечь снизу вверх красную линию %D, и начать выход из зоны перекупленности.
Продажу лучше всего осуществлять в ситуации, когда обе линии расположены выше 80 в зоне перекупленности, и при этом синяя линия сверху вниз пересекает красную.
При использовании данного индикатора для торговли по стратегии скальпинга результаты обычно довольно хорошие. Причина в том, что в этом случае для торговли можно использовать как основной тренд, так и его откаты.

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?