Как коэффициент Кальмар поможет инвестору?

Вы смотрите на рейтинг памм-счетов и не знаете, кому доверить свои средства? Для помощи каждому инвестору мы создали мощную систему статистики, в которую входит и коэффициент Кальмар. Как использовать его для при выборе управляющего?

Для начала нужно выяснить, что такое просадка. Термин «просадка» обозначает изменение основной суммы депозита в убыточную сторону. Оценивают ее в процентах от начального депозита или от суммы максимального дохода. В нашем рейтинге ПАММ-счетов этот показатель отображает уровень максимальных убытков, которые мог понести счет.

Показатель MaxDradown вы можете найти в основном рейтинге ПАММ-счетов платформы «Flagman Invest». Благодаря мощной системе статистики каждый инвестор может отсортировать Мастеров именно по этому показателю. 

Максимальная просадка является одним из двух факторов, определяющих значение коэффициента Кальмар. При вычислении используются: CAGR (числитель) и MaxDradown (знаменатель).

CAGR отражает среднее значение геометрической доходности ПАММ-счета за период. При расчете этого показателя учитывается так называемый сложный процент. Именно поэтому действует правило: чем больше период, тем точнее работает коэффициент. Как показывает практика, для оценки счета с торговой историей от 6 месяцев коэффициент Кальмар уже вполне применим.

При оценке счета нужно помнить, что коэффициент Кальмар не принимает во внимание скорость роста средств на счете. Зато с его помощью можно отлично определять эффективность торговой стратегии или робота-советника.

Каким должен быть коэффициент Кальмар у управляющего с прибыльной стратегией и низкими рисками? Эксперты утверждают, что оптимальным считается значение от 3 и выше. Если значение коэффициента не достигает этого уровня, то говорить о стабильной доходной стратегии пока рано.