Анализ отчетов СОТ

Многие трейдеры для того чтоб знать в каких позициях расположены «Умные деньги» используют для своего анализа отчеты СОТ, которые в свою очередь можно найти на официальном сайте и представлены U.S. CFTC. Данная организация контролирует торговлю фьючерсами на основных площадках.

Товарно-сырьевая биржа в Чикаго является одной из крупнейших площадок в мире торговли фьючерсами как на сырьевые инструменты (уголь, молоко, нефть) так и на валюту. Нужно сразу отметить, что данной информацией необходимо воспользоваться как второстепенным индикатором определения тренда и на это есть ряд причин. Основная причина это то, что эти отчеты публикуются после закрытия основных площадок в пятницу (по М.С.К. это уже ночь в субботу) и уже не могут оказать трейдеру помощь, а так же то, что эти данные показывают позиции крупных игроков на вторник этой недели. Так же многие трейдеры заявляют, что ежедневный оборот рынка Форекс составляет триллионы долларов, а на товарно-сырьевой бирже Чикаго оборот «всего» миллиарды. Но если правильно рассудить, то вряд ли крупные покупатели или продавцы валюты будут выводить на рынок крупные объемы денег (миллионы, сотни миллионов), не выполнив соответствующий анализ. И  этим анализом можно  воспользоваться.

Отчеты СОТ Рис.1 

 

Заходим на официальный сайт CFTC, далее идем на Market Reports и через Commitments of Traders попадаем на страницу и листаем до нужной графы, где указана Чикагская биржа и формат отчета (короткий).

Рис. 2

Длинный или короткий формат отчета не сильно отличаются друг от друга. После выбора формата будет перечень торговых инструментов. Здесь есть фьючерсы как на товары (нефть, уголь, молоко), так и на валюту.

Рис. 3

 В данной таблице казаны позиции крупных игроков и мелких трейдеров.

NONREPORTABLE POSITIONS – это мелкие игроки, которые мало влияют на рынок. Очень часто форекс порталы называют их «толпа».

COMMERCIAL – в этой позиции указываются крупные государственные и коммерческие организации. Они заранее подают в комиссию по фьючерсам заявление и проходят соответствующую процедуру оформления. В основном это организации приобретающую валюту для собственных нужд.

NON-COMMERCIAL – крупные коммерческие организации использующие торговлю на бирже в спекулятивных целях.

Spreads – здесь указано количество противоположных (одновременно Long, и Short) открытых позиций.

TOTAL – сумма всех игроков на рынке

CHANGES FROM – изменение открытых позиций по сравнению с предыдущим периодом

OPEN INTEREST – объем финансовых средств на рынке

К примеру. Как видно из рисунка. 3 количество коротких позиций по Японской йене у спекулянтов 141. 042, а количество длинных позиций 37.188.  Это говорит только об одном, крупные спекулянты продают йену с целью получить прибыль. Очень часто данная информация фигурирует в различных форекс порталах и аналитике. Нужна она или нет, будет решать сам трейдер в зависимости от его стратегии и тайм фрейме, на котором он торгует. Но существует множество стратегий, которые основаны на анализе отчетов СОТ.

Рис.4

 Эту же информацию можно получить и в графическом виде, как показано на рис. 4.