Система трех экранов Александра Элдера

Для многих трейдеров не секрет, что часто на рынке индикаторы противоречат друг другу, особенно в разных временных интервалах. Так на недельном графике может быть восходящий тренд, на дневном графике нисходящий, а на часовом боковое движение. Что же делать в такой ситуации? К какому графику прислушаться? Для ответа на эти вопросы хорошо подходит система трех экранов.

Следует взять 3 графика разного таймфрейма, долгосрочного, среднего и короткосрочного. Для начала определяем средний масштаб, на котором вы чаще всего торгуете, допустим это Н1. Следовательно, долгосрочный будет Н4 или D, краткосрочный 15 и 5 минутки.

Первый экран: прилив рынка
 

Начинаем анализ с крупного масштаба, используя индикаторы указателей тренда, например MACD-гистограмму, чтобы найти рыночный прилив. Если наклон столбцов гистограммы идет вверх- сильны быки, если вниз - сильны медведи. Следует играть только в направление крупного тренда.

Есть три возможности: продавать, покупать или стоять в стороне. Первый экран исключает одну из них.

Второй экран: волна рынка
 

Определяет волну, идущую против прилива. Когда недельный тренд нисходящий, дневные подъемы дают возможность продавать, и наоборот. Используются осциляторы по дневным графикам., например RSI, Stochastic.

Так, например, если на дневном графике бычий тренд, а на часовом цена опустилась, при этом осциллятор RSI находится в зоне перепроданности 20% и начинает корректирующее движение вверх, следует покупать.

Всегда прислушиваться только к сигналам, которые соответствуют первому экрану.

Третий экран: дневной вход
 

Определяет рябь, идущую по волнам в направлении прилива.Не нужны индикаторы или графики.

 

Стоп-приказ при ордере на понижение следует ставить чуть выше последнего дневного максимума, стоп-приказ при ордере на повышение следует ставить ниже последнего минимума.

Пример: На первом графике с 4 часовым интервалом MACD начал снижение еще с 13 числа, и четко прослеживается медвежий тренд. На 2 графике с 1 часовым интервалом цена и RSI в боковом движение, и только 19 числа поступил сигнал на продажу.

 

Таким образом, эта система дает не столь частые сигналы, но наиболее верные.

____________________________________________

Альтернативная версия статьи
 

 

Одной из основных проблем торговли на рынке Форекс является противоречивость сигналов одного индикатора на различных временных интервалах графика, что усложняет прибыльность торговли.
Для решения этой проблемы в 1985 году Александр Элдер предложил проводить анализ рынка на трех тайм-фреймах, используя различные инструменты. Система трёх экранов в течение нескольких десятков лет проверялась на многих рынках и на сегодняшний день представляет одну из лучших стратегий для успешной торговли. 

Изучение торговой стратегии «три экрана» начнем с подбора временного интервала для работы. Выбранный масштаб (например, дневной тайм-фрейм D1) определим как основной, и разместим его на втором экране. После возьмем график с масштабом в пять раз больше (то есть недельный W1), который будет использоваться на первом экране и график в пять раз меньший (тайм-фрейм Н4) для анализа на третьем экране.

Первый экран Элдера необходим для установления направления движения тренда путем анализа показаний двух индикаторов: МАСD (стандартные настройки) и ЕМА (с периодом 13). Тренд будет считаться восходящим, если выполняются следующие условия: цена движется поверх EMA, EMA и MACD растет одновременно (рис. 1).

И наоборот, тренд является нисходящим, если цена движется под EMA, EMA и MACD падает одновременно (рис. 2).

Итак, с помощью первого экрана было установлено направление движения цены. Теперь перейдем к анализу второго экрана, определяющего момент для открытия позиции. На втором экране используем осциллятор, который определяет перекупленность и перепроданность рынка. Тип осциллятора не важен, поскольку все они являются однотипными и подают схожие сигналы (например: стохастик со стандартными настройками (3,5,3)). Показания стохастика находятся в интервале от 0 до 100. Если основная линия стохастика находится ниже уровня 20, значит, рынок находится в состоянии перепроданности, и следует открывать сделки на покупку. Если основная линия стохастика находится выше уровня 80, значит, рынок находится в состоянии перекупленности, и стоит открывать ордера на продажу. Сделки следует открывать только по направлению движения рынка, показанному на первом экране. То есть, если на первом экране наблюдается растущий тренд, то на втором экране для открытия сделок будем рассматривать состояние перепроданности, и наоборот, когда на первом экране наблюдается падение рынка, то на втором экране для сделок следует искать состояния перекупленности, на которых и будут открываться позиции.

Третий экран не требует использования никаких технических индикаторов, и предназначен для выставления отложенных ордеров для входа в рынок. Если MACD на первом экране был направлен вверх, а на втором экране осциллятор показывал перепроданность, то открываем buy-stop в сторону покупки на 1-2 пункта выше максимума предыдущей свечи. Если стоп-ордер не срабатывает и рынок идет ниже, то мы передвигаем наш стоп-ордер на покупку на 1-2 пункта выше максимума следующей свечи. Передвигать наш ордер на покупку мы будем до тех пор, пока он не сработает и будет открыта позиция на покупку (рис. 4). Как только позиция сработала, защитим ее ордером стоп-лосс, который выставляем на 1-2 пункта ниже минимума последних двух свечей, в зависимости от того, какой ниже.

Чтоб открыть ордер в сторону продажи, необходимо, чтобы MACD на первом экране был направлен вниз, а на втором экране наш осциллятор должен показывать перекупленность. Только в этом случае мы переходим на третий экран и выставляем стоп-приказ на продажу. Наш sell-stop мы выставляем на 1-2 пункта ниже минимума предыдущей свечи (рис. 5).

Подведем итог
 

Открывать ордер на покупку на третьем экране следует, когда:

1. На первом экране - MACD направлен вверх, а цена движется поверх EMA;
2. На втором экране стохастик пересекает уровень 20 сверху вниз.

Открывать ордер на продажу на третьем экране следует, когда:

1. На первом экране - MACD направлен вниз, а цена движется под EMA;
2. На втором экране стохастик пересекает уровень 80 снизу вверх.

Система трех экранов значительно снижает вероятность убыточной торговли, поскольку процент ложных сигналов снижен.

 

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?