Просадка

Drawdown (просадка) – это снижение инвестиционного капитала в следствии совершения нескольких убыточных сделок, которые в некоторых случаях могут чередоваться с прибыльными. Определяется количественно, как разница между предыдущим максимумом на кривой капитала и значением в точке минимума. Подробней разберем, что же такое увеличение при просадке (англ.- drawdown support).

Торгуя по данной технике, вы увеличиваете размер вашей позиции, в случае, если происходит движение рынка не в противоположную сторону совершенной вами сделки. Такая техника хорошо подойдет стратегиям, для которых характерно первоначальное движение цены инструмента против открытой позиции, но с последующим изменения движения цены в нужную сторону и закрытия сделки с прибылью. Исходя из этого можно сказать, что такая техника полная противоположность Maximum Favorable Excursion. Таким образом, техника увеличивает торгуемое количество контрактов в ожидании момента разворота рынка и закрытия открытой сделки с прибылью.

Формулы:

В том случае, когда движение рынка выражено в процентах.

Где а – первичное количество торгуемового объема контрактов, после прибыльной сделки;
p1 и p2 – расчет изначальной и конечной цены движения рынка;
X – количество торгуемых контрактов, которое добавляется к существующей позиции при выполнении критерий движения рынка;
М – стоимость контракта;
k и k% - движение рынка в процентном и абсолютном выражении;

Переменные: 

- Количество торгуемых контрактов, добавляемое к начальному (уже существующему), при выполнении основного критерия движения цены. 

- Движение рынка по противоположному направлению занятой позиции в процентном или абсолютном выражении.

Пример:

Предположим, ваш торговый капитал (счет) составляет 20 000$ долларов США, и для начала вы собираетесь торговать двумя контрактами. Допустим также, что вы собираетесь увеличивать свою уже существующую позицию на 1 торговый контракт, в случае движения рынка в обратную сторону вашей сделки на 500$. Тогда, если стоимость контракта составляет 1 000$ и такое движение рынка против вашей позиции происходит на 500$, то вы торгуете 2+1=3 контрактами, при движении еще на 500$ т.е. 500$+500$=1000$ вы торгуете 2+1+1=4 контрактами и так далее, до тех пор, пока  вы не закроете вашу открытую сделку, или же вам будет хватать торгового капитала для увеличения объема контрактов.